Glidande medelvärde kanal systemet

Flytta genomsnittliga kuvert: Raffinera ett populärt handelsverktyg Flyttande medelvärden (MA) är ett populärt handelsverktyg. Tyvärr är de benägna att ge falska signaler i illa marknader. Genom att tillämpa ett kuvert på det glidande medlet, kan några av dessa whipsaw handlar undvikas, och handlare kan öka sin vinst. (För bakgrundsavläsning på denna tillförlitliga och användbar indikator, se vår handledning för Moving Averages.) Vad är ett kuvert Flyttande medelvärden är bland de enklaste användarverktygen som finns tillgängliga för marknadstekniker. Ett enkelt glidande medelvärde beräknas genom att lägga till slutkurserna för ett lager över ett visst antal tidsperioder, vanligtvis dagar eller veckor. Som ett exempel beräknas ett 10 dagars enkelt glidande medelvärde genom att lägga till slutkurserna under de senaste 10 dagarna och dela upp summan med 10. Processen upprepas nästa dag med endast de senaste 10 dagarna av data. De dagliga värdena sammanfogas för att skapa en dataserie som kan grafas på ett prisdiagram. Denna teknik används för att jämföra data och identifiera den underliggande prisutvecklingen. (Lär dig att analysera diagram kan vara en stor hjälp när du fattar handelsbeslut. Kolla in handledningen Analysera diagrammönster för att lära dig.) Enkla köpssignaler uppstår när priserna ligger nära de glidande genomsnittliga försäljningssignalerna när priserna faller under det glidande genomsnittet. Denna idé illustreras i Figur 1. De stora pilarna visar vinnande affärer, medan de mindre pilarna visar förlorade affärer, när handelskostnaderna beaktas. Figur 1: Det månatliga diagrammet av Starbucks visar att ett enkelt glidande medelvärdeöverföringssystem skulle ha fångat de stora trenderna. Nackdelar med kuvert Problemet med att förlita sig på glidande medelvärden för att definiera handelssignaler är lätt att se i Figur 1. Medan den vinnande handeln som visades i det diagrammet var mycket stor fanns det fem affärer som ledde till små vinster eller förluster under ett femårigt period. Det är tveksamt att många handlare skulle ha disciplinen att hålla fast vid systemet för att njuta av de stora vinnarna. (För relaterad läsning, se Tålamod är en Traders Virtue.) För att begränsa antalet whipsaw trades, föreslog vissa tekniker att ett filter skulle läggas till glidande medelvärde. De lade till linjer som var en viss mängd över och under det glidande medlet för att bilda kuvert. Trades skulle bara tas när priserna flyttade genom dessa filterlinjer, som kallades kuvert eftersom de inramade den ursprungliga glidande genomsnittlinjen. Strategin att placera linjerna 5 över och under det glidande medlet för att bilda ett hölje illustreras i figur 2. Figur 2: Läggande av linjer 5 över och under det rörliga genomsnittset bildar rörliga medelhölje. I teorin arbetar rörliga medelhöljen genom att inte visa köp - eller säljsignalen förrän trenden är etablerad. Analytiker motiverade att det var nära 5 över det rörliga genomsnittet innan de gick långt, förhindra de snabba whipsaw-traderna som är benägna för förluster. I praktiken var det som de gjorde höjningen av whipsaw-linjen, som det visade sig, det fanns lika många whipsaws, men de skedde på olika prisnivåer. (Lär dig hur en förändring i marknadsriktningen kan vara din biljett till stora avkastningar i Turnaround Stocks: U-Turn To High Returns.) En annan nackdel med att använda kuvert på detta sätt är att det försenar inträdet på vinnande affärer och ger mer vinst på Förlora affärer. Att göra kuvert fungerar bättre Målet att använda glidande medelvärden eller glidande kuvert är att identifiera trendändringar. Ofta är trenderna tillräckligt stora för att kompensera förlusterna på whipsaw-branschen, vilket gör detta till ett användbart handelsverktyg för de som vill acceptera en låg andel lönsamma affärer. (För mer om att identifiera marknadstrender, läs korta, mellanliggande och långsiktiga trender.) Starka marknadsobservatörer noterade dock en annan användning för kuverten. I Figur 3 visar vi ett veckovist diagram över Starbucks med ett 20 veckors glidande medelvärde och kuvert som är 20 över och under det glidande medlet. För det mesta, när priserna rör kuvertlinjerna, vänder priserna. Men det finns vissa gånger när de fortsätter trending, vilket leder till förluster. Figur 3: Bredare kuvert är användbara för att upptäcka kortsiktiga trendomkastningar. Bland de tidigaste förespråkare av denna motstridsstrategi var Chester Keltner. I sin bok från 1960, hur man tjänade pengar på råvaror, definierade han idén om Keltner-band och använde lite mer komplexa beräkningar. Istället för att använda det nära att hitta sitt glidande medelvärde använde han det vanliga priset, vilket definieras som medelvärdet av det höga, det låga och det närmaste. I stället för att rita fasta procentuella kuvert varierade Keltner bredden på kuvertet genom att ställa in det till ett 10 dagars enkelt glidande medelvärde av det dagliga intervallet (vilket är det höga minus det låga). Denna metod illustreras i Figur 4. (För en närmare titt på Keltner-kanaler, läs Upptäck Keltner-kanaler och Chaikin-oscillatorn.) Figur 4: Keltner-band innehåller det mesta av prisåtgärden. och kortfristiga näringsidkare kan finna dem användbara som ett motströmsystem. Köpsignaler genereras när priserna berör det lägre bandet, representerat av den gröna linjen i Figur 4. Medan Keltner-banden är en förbättring jämfört med det sedimenterade rörliga medelhöljet, är det fortfarande stora förluster. Som det kan ses på höger sida av diagrammet, fortsatte de sista gången priserna på det nedre kuvertet i det här diagrammet, fortsatte de att falla. En enkel stoppförlust skulle förhindra att förluster växer för stora och gör Keltner-banden, eller ett enklare rörligt genomsnittligt kuvert, ett omsättbart system med vinstpotential för handlare på alla tidsramar. (Läs om betydelsen av stoppförlustordern i Stop-Loss Order: Se till att du använder den.) Senare byggde John Bollinger på tanken på att flytta medelkuvert och Keltner-band för att utveckla Bollinger Bands. som omslöt ett enkelt glidande medelvärde med linjerna två standardavvikelser över och under det glidande medlet. Detta är ett matematiskt exakt sätt att genomföra kuvert för att uppnå ett stort antal vinnande affärer eftersom Bollinger Bands är utformade för att innehålla 95 av prisåtgärden. (Läs mer om Keltner-kanaler och Bollinger-band i Capture-vinster med hjälp av band och kanaler.) Konklusion Flyttande medelkuvert är ett användbart verktyg för att fånga trender efter att de utvecklats. Noggrannare verktyg baserade på samma idé, som Keltner-band eller Bollinger Bands, är användbara för att identifiera höga sannolikhetsvändpunkter i kortsiktiga trender. Alla handlare kan dra nytta av att experimentera med dessa tekniska verktyg. Artikel 50 är en förhandlings - och avvecklingsklausul i EU-fördraget som beskriver de åtgärder som ska vidtas för vilket land som helst. Ett första bud på ett konkursföretagets tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursbolaget. Från en pool av budgivare. Beta är ett mått på volatiliteten eller systematisk risk för en säkerhet eller en portfölj i jämförelse med marknaden som helhet. En typ av skatt som tas ut på kapitalvinster som uppkommit av individer och företag. Realisationsvinster är vinsten som en investerare. En order att köpa en säkerhet till eller under ett angivet pris. En köpgränsorder tillåter näringsidkare och investerare att specificera. En IRS-regel (Internal Revenue Service Rule) som tillåter utbetalningar från ett IRA-konto i samband med straff. Regeln kräver that. Simple Channel Trading System Ett enkelt kanalhandel system kan ställas in med två glidande medelvärden. Ett fem-årigt enkelt glidande medelvärde av barhöjder och fem perioders enkelt glidande medelvärde av barlåg. Om du föredrar kan andra typer av glidande medelvärden användas för att bilda de övre och nedre kanalerna, såsom en exponentiell, viktad eller skrovmass. Denna kanalhandelstrategi kan användas vid vilken tid som helst. Ju kortare tidsramen du handlar på desto mer affärer kommer du att ha. Men självklart kommer vinsten du ska leta efter vara mindre också. Med den här metoden väntar du i grund och botten på en trend att utveckla och sedan återträder en post. Kanalen är både ett trendverktyg och ett tidsverktyg. Medan denna strategi inte är någon helig gral har det en förmåga att sätta dig i några trevliga återhämtningsaffärer. Titta bara på dem som återkallar som de ska, men fortsätt när du har kommit in i Heres det enkla kanalhandelssystemet: KOMPONENTER 5 SMA av pris Högsta 5 SMA av pris Låg ENKEL CHANNEL TRADING SYSTEM SIGNALS Som nämnts är kanalen både en Trendverktyg och ett tidsverktyg. Hur vet du när du använder den här strategin att priset är i en trend När tre på varandra följande stänger ligger utanför kanalen har du en trend och en inställning. Vid en uptrend måste du observera tre på varandra följande stängningar ovanför den övre kanallinjen. Inträdesutlösaren sker om och när priset drar tillbaka till den nedre kanalen (eller åtminstone väldigt nära det). Du kommer att upptäcka att i fallet med en uptrend fungerar den undre kanalen ofta som motstånd. En gång in söker du då för att avsluta på den övre kanalen, eller om prisåtgärd och volym är väldigt stark, kan du fortsätta för mer. Köp inställning: Tre på varandra följande staplar stänger över den övre kanallinjen. Köp Trigger: Priset drar tillbaka och berör den nedre kanallinjen (eller mycket nära). Utgång: När priset når motsatt övre kanallinje eller högre om det är starkt momentum. Kort inställning: Tre på varandra följande staplar stänger under den nedre kanallinjen. Kort utlösare: Priset drar tillbaka och berör den övre kanallinjen (eller mycket nära). Utgång: När priset når motsatt lägre kanallinje eller under om det finns stark momentum. Jag gillar att betona flera saker om det enkla kanalsystemet, innan du försöker använda det: Den här handelsstrategin i dag kräver att en näringsidkare är väldigt uppmärksam och skärmar hela tiden för att fånga in inlägg. I motsats till de flesta av mina dagars handelsstrategier som tillåter dig att placera köpa stopporder och inte limas till skärmen, eftersom orderna är förinställda. Om du får en inmatningsutlösare, som bygger på en återgång till lowerupper-kanalen och inte en utbrytning av högljuset på något ljus, måste du vara mycket medveten om att priset kan fortsätta att röra sig i riktning mot den momentumet mycket snabbt . Och eftersom det ofta inte finns något bra ställe att snabbt ställa ett stöd eller motståndsstopp, kan du överväga att tillämpa en automatisk punkt eller procentuell stopp vid inmatning. Denna typ av scalpingstrategi kräver vanligtvis att man tar små vinster eftersom punktavståndet från kanal till kanal Är generellt liten på ett lägre tidsramskarta. För att lyckas med den här metoden måste du hålla förlusterna väldigt små, och det kräver att du är väldigt uppmärksam. Du måste också ha mer än 60 vinnare för att göra detta arbete, eftersom de flesta vinnarna kommer att vara små. Om du inte förstår varför, kolla sidan på börskurshandelns förväntningar. Var medveten om att när du använder snabbrörjande medelvärden i realtid som en 5 sma, och speciellt exponentiell eller viktad glidmedelvärde, kommer slutpunkten för ma-linjen att Har faktiskt lite rörelse. Eftersom stängningskursen för den aktuella linjen ändras ständigt i realtid, kommer det att medföra att beräkningen av ma ändras i realtid. Så, som baren är på väg mot linjen, kommer priset att trycka lite, och ännu mer med ett vägt glidande medelvärde. När man använder det enkla kanalsystemet, eftersom det kräver relativt snabba inmatningar och utgångar, föreslår jag starkt att använda den bara på mycket flytande bestånd eller ETFs som QQQQ eller SPYATR Channel Breakout Trading System Du hittar vidare nedan reglerna och förklaringarna för ATR Channel Breakout-handelssystemet. Det är ett klassiskt trendföljande system, tillgängligt i det offentliga området. ATR Channel Breakout Trading System i Wisdom State of Trend Följande Användning av flera klassiska trenden följande system. Som ATR Channel Breakout Trading System publicerar vi Wisdom State of Trend följande rapport varje månad. Rapporten byggdes för att reflektera och spåra den generella utvecklingen av trenden som en handelsstrategi. Sammansatt index består av en blandning av system simulerade över flera tidsramar och en portfölj av terminer, utvalda från 300 futuresmarknader över 30 börser som Wisdom Trading kan ge kunder tillgång till. Portföljen är global, diversifierad och balanserad över huvudområdena. Vi publicerar uppdateringar till rapporten varje månad. Prenumerera är det bästa sättet att hålla koll på och följa prestandan av trend som följer med jämna mellanrum. ATR-kanalbrytningssystemet förklaras ATR-kanalbrytningshandeln är en variant av Bollinger Breakout System som använder genomsnittlig True Range istället för standardavvikelse som ett mått på volatiliteten som definierar bredden på kanalerna eller banden. En variation av ATR Channel Breakout System populariserades som PGO-systemet av näringsidkare Mark Johnson på Chuck LeBeau8217s System Trader8217s Club-forum och på andra ställen. Den här versionen, ATR Channel Breakout Trading System, är mer flexibel och tillåter provning av olika inmatnings - och utträdesgränser. ATR Channel Breakout-systemet är ett form av breakout-system som köper på nästa öppet när priset stänger över toppen av ATR-kanalen och avslutas när priset stängs tillbaka inuti kanalen. Korta inmatningar är spegeln motsatsen med att försäljningen äger rum när priset stängs under botten av ATR-kanalen. ATR Channel Breakout-handelssystemet handlar baserat på en volatilitetsbortfall där volatiliteten mäts med hjälp av Average True Range (ATR). ATR-kanalens centrum definieras av ett exponentiellt rörligt medelvärde av slutkurserna med ett antal dagar som definieras av parametern nära genomsnittliga dagar. Övre och nedre delen av ATR-kanalen definieras med en fast multipel av ATR från det glidande medelvärdet som anges av parametern Inträdes tröskel. ATR Channel Breakout-handelssystemet går in i öppet läge efter en dag som stänger över toppen av ATR-kanalen eller under botten av ATR-kanalen. Systemet avslutas efter ett slutet under Exit Channel som definieras med en fast multipel av ATR från det glidande medelvärdet som anges av parametern Exit Threshold. Detta ATR Channel Breakout-handelssystem liknar Bollinger Breakout Trading System förutom att det använder genomsnittlig True Range istället för standardavvikelse som ett mått på volatiliteten som definierar kanalens bredd. Till exempel skulle en inträdesgräns på 3 och en utgångströskel på 1 få systemet att komma in på marknaden när priset stängde mer än 3 ATR över det glidande genomsnittet och att gå ut när priset därefter sjönk under 1 ATR över det glidande medlet. OBS: Utgångströskeln kan vara ett negativt tal som kommer att få systemet att gå ut först när priset kommer lite belopp genom det glidande genomsnittet. ATR Channel Breakout-handelssystemet innehåller fyra parametrar som påverkar posterna: Antalet dagar i exponentiell rörlig genomsnittsnivå för genomsnittet True True Range. Nära genomsnittliga dagar Antalet dagar i det exponentiella rörliga genomsnittet av dagliga stängningar som bildar centrum för ATR-kanalen. Bredden på kanalen i ATR. Detta definierar både kanalens övre och nedre del. Systemet köper eller säljer för att inleda en ny position när slutkursen överstiger det pris som definieras av denna tröskel. Om den är inställd på noll, avslutas systemet när priset stängs under det glidande genomsnittet. Om det är inställt på något högre antal stängs systemet av när priset stängs under det angivna tröskelvärdet. En negativ utgångströskel innebär att utgångskanalen ligger under det rörliga genomsnittet för en lång position. Din anpassade version av det här systemet Vi kan erbjuda dig en anpassad version av detta system som passar dina handelsmål. Diversifiering av portföljval, tidsram, startkapital8230 Vi kan justera och testa alla parametrar till era krav. Kontakta oss för att diskutera andor begär en fullständig anpassad simuleringsrapport. Alternativa system Förutom de offentliga handelssystemen erbjuder vi våra kunder flera proprietära handelssystem. Med strategier som sträcker sig från långsiktig trend efter kortsiktig medelåtervändning. Vi tillhandahåller också fullständiga tjänster för en helt automatiserad strategihandel lösning. Vänligen klicka på bilden nedan för att se våra handelssystems prestanda. CFTC-obligatorisk riskinformation för hypotetiska resultat Hypotetiska resultat har många inneboende begränsningar, av vilka några beskrivs nedan. Ingen representation görs att något konto kommer eller kommer sannolikt att uppnå vinster eller förluster som liknar dem som visas. I själva verket finns det ofta skarpa skillnader mellan hypotetiska resultat och de faktiska resultaten som därefter uppnås genom ett visst handelsprogram. En av begränsningarna i hypotetiska resultat är att de generellt är förberedda med fördelen av efterhand. Dessutom innebär hypotetisk handel ingen finansiell risk och ingen hypotetisk handelspost kan helt och hållet redogöra för effekterna av finansiell risk i verklig handel. Möjligheten att tåla förluster eller följa ett visst handelsprogram trots tanke på handelsförluster är väsentliga punkter som också kan påverka verkliga handelsresultat negativt. Det finns många andra faktorer som är relaterade till marknaderna i allmänhet eller till genomförandet av något specifikt handelsprogram som inte helt kan redovisas vid utarbetandet av hypotetiska prestationsresultat och som alla kan påverka verkliga handelsresultat negativt. Wisdom Trading är en NFA-registrerad Introducerande Broker. Vi erbjuder globala råvaruhandelstjänster, hanterat terminskontrakt, direktåtkomsthandel och systemutförselstjänster till privatpersoner, företag och branschpersonal. Som en oberoende introducerande mäklare behåller vi clearingrelationer med flera stora Futures Commission Merchants runt om i världen. Med flera clearingrelationer kan vi erbjuda våra kunder ett brett sortiment av tjänster och exceptionellt brett utbud av marknader. Våra clearingrelationer ger kunderna 24-timmars tillgång till terminer, råvaror och valutamarknader runt om i världen. kopia 2017 Wisdom Trading Futures handel innebär en väsentlig risk för förlust och är inte lämplig för alla investerare. Tidigare prestanda är inte en indikation på framtida resultat. Förbättring Det Moving Average Crossover System Let8217s tar en titt på ett enkelt glidande medelvärdeöverföringssystem och ser om vi kan förbättra det. Specifikt kan vi förbättra den glidande genomsnittliga system8217s prestanda genom att minska antalet whipsaws under de fina marknaderna för frusna intervall. Whipsaws uppträder när en marknad flyttar från trendläge till konsolideringsläge. Under detta konsolideringsläge blir systemet piskat från lång till kort och skapar en rad förlorande affärer. Långa affärer vänder sig plötsligt till ditt stopp. På samma sätt för korta affärer. Dessa 8216falssignaler8217 kan förstöra din egenkapitalkurva. I den här artikeln kommer I8217m att presentera två enkla metoder för att förbättra det enkla glidande genomsnittliga crossover-systemet. Dessa idéer kan enkelt implementeras i ditt handelssystem och kan ge en bra utgångspunkt för ett trendföljande system. Baslinjesystem Vårt baslinjesystem består av två enkla glidande medelvärden (SMA) som exekveras på ett dagligt diagram över Euro-futures. I8217m plockar euron eftersom det har visat solid trending egenskaper i motsats till aktieindex marknader som tenderar att vara genomsnittliga återgå. Om du kommer ihåg signaler genereras när ett snabbare rörligt medelvärde (utlös SMA eller triggerlinje) korsar ett långsammare glidande medelvärde (långsam SMA eller långsam linje). Långsam SMA 50-period Trigger SMA 3-period Går Långt när utlösaren passerar över Långsam SMA Go Kort när utlösaren korsar långsamma SMA-datum Testade: Maj 2001 8211 30 september 2013 Provisioner Förstärkare: 30 avdrag per handel Antal kontrakt: 1 För de som använder TradeStation Baseline System skapades genom att infoga två strategier i diagrammet som tillhandahållits av TradeStation. Nedan finns de två strategierna. Den första kontrollerar reglerna för långa ingångar (LE) och den andra styr reglerna för korta inmatningar (SE). Du kan se inmatningsfälten innehåller tre och femtio för de två olika perioderna för våra glidande medelvärden. Köp med hjälp av de här strategierna kan du bygga en glidande genomsnittsövergripande strategi inom några sekunder utan några kodningsförmågor. Baslinjesystem Equity Curve Dessa två enkla regler skapar ett handelssystem som faktiskt är lönsamt på lång sikt. Detta är en uppskattning av euroterminalernas trendegenskaper. Det finns dock perioder med stora drag och långa perioder där inga nya kapitalnivåer skapas. Det är inte troligt att någon faktiskt skulle handla med riktiga pengar. Bilden nedan visar en ny period från 2011 när euron gick in i en konsolideringsfas under sommarmånaderna juni till augusti. Under denna tid producerade vårt Baseline System en sträng av åtta på varandra följande förlorande affärer. Whipsaw Summer 2011 Förbättring 1: Fördröjd inträde Med denna inmatningsmetod kommer vi att fördröja vår inträde på marknaden efter att utlösningslinjen passerar den långsamma SMA. Så när utlösningslinjen passerar den långsamma SMA öppnar vi inte vår position direkt. Vi försenar för flera barer. Let8217s säger att vi väntar på 15 barer efter korset inträffar. På den tionde stapeln efter signalen ser vi om priset fortfarande ligger över den långsamma SMA (för en lång tid) och går in vid den 11: e öppningen. Om priset ligger under vår långsamma SMA öppnar vi inte en ny position. Genom att göra detta eliminerar vi några whipsaws på bekostnad av att komma in i handeln senare än det ursprungliga SMA-korset. Tanken bakom denna metod är att om en ny tjurmarknad ska påbörjas bör priset inte falla under den långsamma SMA. Kort sagt, det är ett annat sätt att mäta mängden övertygelse för nästa marknadsfas. Vi kommer emellertid att hålla avledningen samma. När ett EMA kors sker stänger vi alltid vår öppna position. Vi tillämpar endast förseningen när du öppnar en ny position. Aktiekurvan med vår försenade inträde flyttar faktiskt hela aktiekurvan över nollinjen. Färre affärer tas och vi minskar den totala nettoresultatet. Aktiekurvan framträder också som en lite mindre avtagad, vilket innebär en något mer mjukare klättring. Nedan visas en bild som visar whipsaw sommartid 2011. Du kommer märka att vi har minskat antalet whipsaws från åtta till noll. Whipsaw Summer 2011 Förbättring 2: Trading Bands Till skillnad från standard glidande genomsnittliga crossover där utlösningslinjen helt enkelt måste passera den långsamma SMA måste vår utlösningslinje nu visa övertygelse genom att korsa bortom den långsamma SMA. T ex bild ett annat band ovanför den långsamma SMA som är 1 ATR över den långsamma SMA. För att öppna en ny lång position kräver vi att utlösningslinjen tränger in i det ATR-bandet ovanför den långsamma linjen. Nu bild ett annat band som är en ATR under SMA. Detta band representerar vår korta trigger när vi öppnar en kort position. Vi hoppas att eliminera några whipsaws genom att försena vår inträde och tvinga marknaden att visa oss lite styrka. Vissa av er kanske redan har märkt att det vi har är en Keltner Channel. En Keltner Channel är inget mer än ett glidande medelvärde (långsam SMA) med ett övre band X antal ATRs över och under det långsamma SMA. De övre och nedre banden fungerar som utlösaren för att ange antingen en lång position eller en kort position. Banden anpassar sig till att öka volatiliteten, vilket kräver mer prisövertygelse att initiera en ny position. På samma sätt kontraktar dessa band under lägre volatilitetstider. Således är reglerna för in - och utträde mer dynamiska till en växlande marknad än en enkel rörlig genomsnittlig crossover. Aktiegrafen ser inte ut för mycket annorlunda än vårt baslinjesystem. Hela kapitalkurvan spenderar mindre tid nära nolllinjen och det finns färre affärer. Nedan är samma tidsperiod som visar att Band System har minskat antalet falska signaler från åtta till två. Det här är en stor förbättring jämfört med baslinjesystemet. Whipsaw Summer 2011 Varje av de två metoderna förbättrade resultaten av det ursprungliga Baseline System. Titta på tabellen nedan kan vi se resultatstatistik som vinstfaktor, procentvinnare och genomsnittlig handelsnetto vinst allt ökat. Keltner producerade den bästa övergripande statistiken. Vi har verkligen inte ett handelssystem som kan omsättas med riktiga pengar, men vi fullbordade vårt uppdrag. Vi minskade antalet whipsaws med vårt fördröjda inträde system och Band Entry System. Du kan se detta genom att titta på antalet affärer som tas av varje system och de procentuella vinsthandlarna. Mer idéer Du kan ta denna forskning i alla typer av riktningar. Här två fler idéer. Fördröjning med tidsfördröjning 8211 Marknader växlar mellan trending och non-trending som vi alla vet. Ofta kommer du att märka en sträng whipsaws på ett glidande medelvärde crossover system strax efter en stor vinnande handel stängdes. Marknaden är tydligen nu morphing till en intervallbunden marknad och kommer sannolikt att göra detta för någon gång. Men eftersom dagarna eller veckorna bär på sannolikheten för en utbrott ökar förmodligen. Således kanske vi kan minska fördröjningsbeloppet med tiden. Efter avslutad lyckad handel börjar vi leta efter nästa kors med vår standardfördröjning av X-bar. Marknaden är fortsatt bundet och producerar flera falska signaler under veckorna men vårt system tar inga nya signaler. Under dessa falska signaler återställs vår fördröjningsräknare, men let8217s återställer inte alltid den till X. Varje dag eller varje vecka reducerar vi vår X-dagarsfördröjning med en. Vi gör det här eftersom vi tror att tiden går genom en breakout blir mer sannolikt. Vi reducerar dock aldrig X för att nå noll eller lägre. Faktum är att vi kanske aldrig vill gå mycket lägre än 5 eller så. Trendfilter 8211 I en tidigare artikel använde jag rsRank eller en 200-årig SMA som en trendindikator för att bestämma den större bilden för euron. Med andra ord är vi inom en bullish eller bearish marknad. Kanske tar vi bara långa affärer under en tjurmarknad eller tar korta affärer under en björnmarknad skulle förbättra resultatet. Detta skulle vara ett intressant och enkelt test att utföra. Jag skulle gärna höra dina resultat. Var noga med att lämna en kommentar nedan. Jag skulle gärna höra några idéer eller resultat från din egen testning Både baslinjen och Keltner kanalsystem är raka framåt för att skapa så att de inte ingår här. Men det försenade postbaserade systemet är lite mer knepigt att koda så att systemet finns tillgängligt för nedladdning. Om författaren Jeff Swanson